创灵动咨询银行绩效管理和风险控制方案(IRM)

1深圳市创灵动企业管理咨询有限公司深圳市创灵动企业管理咨询有限公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦1809室电话：0755-83117505传真：0755-83121787邮编：518049邮箱：service@idea-action.net网址：创灵动咨询银行绩效管理和风险控制方案(IRM)深圳市创灵动企业管理咨询有限公司2深圳市创灵动企业管理咨询有限公司深圳市创灵动企业管理咨询有限公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦1809室电话：0755-83117505传真：0755-83121787邮编：518049邮箱：service@idea-action.net网址：目录一、方案背景........................................................................................................................................3二、方案内容........................................................................................................................................32.1绩效管理平台...............................................................................................................................32.2风险定价核心模块.......................................................................................................................32.2.1信用风险................................................................................................................................32.2.2操作风险................................................................................................................................32.2.3结构风险................................................................................................................................32.2.4市场风险................................................................................................................................42.3RAROC核心评价系统..................................................................................................................42.4集中数据中心...............................................................................................................................42.5RAROC的评价体系......................................................................................................................4三、方案价值........................................................................................................................................43深圳市创灵动企业管理咨询有限公司深圳市创灵动企业管理咨询有限公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦1809室电话：0755-83117505传真：0755-83121787邮编：518049邮箱：service@idea-action.net网址：一、方案背景金融体制的深度开放改革一直是金融业的主题，既促进了我国金融行业的不断发展，增强了实力，同时又要与国际性金银机构同台竞技，不断面临挑战。金融业是资本密集型企业，属高利润和高风险企业，如何控制风险、稳健经营，如何向经营要效益，是金融业永远不变的话题。创灵动银行绩效管理和风险控制方案就是在这种背景下提出来的，旨在从根本上提升银行经营绩效、控制风险和稳健经营，达到不断发展的目的。二、方案内容IRM银行绩效管理及风险控制方案，基于RAROC核心评价体系的思想，由核心评价RAROC系统、绩效管理平台、风险定价核心模块、集成数据中心组成。2.1绩效管理平台通过预算体系，对成本和收入进行匹配，以达到绩效管理的目标。通过预算中心对预算指标进行分配和预算指标完成率实现对总行、支行、部门三级预算管理。通过管理中心的成本管理中心和收入管理中心，依据匹配原则对总行、支行、部门三级成本和收入管理。2.2风险定价核心模块包括对信用风险、操作风险、结构风险、市场风险进行识别、分析、跟踪达到风险管理的目标。2.2.1信用风险信用风险包括，信用评估、抵押品评估、信用保证评估；其工具包括：违约概率、风险敞口、结构匹配、相关性得出预期损失和非预期损失，并对相应的资产进行定价管理、风险资产量化评价、风险分类处理。2.2.2操作风险操作风险包括：从外部和内部两个部分分析操作流程风险、终端操作分析、系统缺失风险对操作风险进行管理。2.2.3结构风险结构风险包括：资产负债匹配管理、流动性管理（资金利率分配、资金分配规划、资金缺口预测）、4深圳市创灵动企业管理咨询有限公司深圳市创灵动企业管理咨询有限公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦1809室电话：0755-83117505传真：0755-83121787邮编：518049邮箱：service@idea-action.net网址：利率缺口管理（资产利率敏感性分析、负债利率敏感性分析）。2.2.4市场风险市场风险包括：利率市场风险、衍生金融工具。同时市场风险会对结构风险的资产利率和负债利率敏感性分析产生影响。2.3RAROC核心评价系统RAROC核心评价系统包括：资本管理、收入管理（其它收入、利息收入、中间业务收入）、应用ABC成本管理法对成本管理（成本归集、成本评价）进行管理。2.4集中数据中心集中数据中心包括：GM预警核心模块、预警指标参数、预警综合评价及由汇集的RAROC、IRM、绩效管理平台的数据。2.5RAROC的评价体系由RAROC核心评价系统、绩效管理平台、风险定价核心模块信息形成最终的RAROC的评价体系。三、方案价值价值1：通过总行、支行、部门三级预算体系，对成本和收入进行匹配，以达到绩效管理的目标。价值2：通过对总行、支行、部门三级的信用风险、操作风险、结构风险、市场风险进行识别、分析、跟踪达到风险管理的目标。价值3：通过对资本管理、收入管理（其它收入、利息收入、中间业务收入）、应用ABC成本管理法对成本管理（成本归集、成本评价）进行管理而形成RAROC核心评价系统。价值4：通过GM预警核心模块、预警指标参数、预警综合评价及由汇集的RAROC、IRM、绩效管理平台的数据构建集成数据中心。价值5：由RAROC核心评价系统、绩效管理平台、风险定价核心模块信息形成最终的RAROC的评价体系。价值6：通过IRM方案可以为银行实现对总行、支行、部门三级的绩效管理及风险控制管理，以为银行决策和经营改善提供科学、有效的客观依据。深圳市创灵动企业管理咨询有限公司5深圳市创灵动企业管理咨询有限公司深圳市创灵动企业管理咨询有限公司地址：深圳市福田区深南中路华能大厦1809室电话：0755-83117505传真：0755-83121787邮编：518049邮箱：service@idea-action.net网址：年