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湖南大学硕士学位论文巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究姓名：张燕申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：彭建刚20050318巴塞尔新资本协议框架下我国银行业操作风险度量研究作者：张燕学位授予单位：湖南大学参考文献(46条)1.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheNewBaselCapitalAccord(TheSecondConsultativeDocument)20012.伯特布鲁金克.斯范·登·蒂拉特风险进行真实世界—新的资本充足率框架与操作风险度量2001(05)3.MichaelPowerTheinventionofoperationalrisk20034.JunjiHiwatashi.HiroshiAshidaAdvancingOperaitonalRiskManagementUsingJapaneseBankingExperiences2002(11)5.JohnJordanOperationalRisk:ADiscussionofQuantificationTechniques2004(03)6.Chapter15:OperationalRiskManagement20007.CP1422002(07)8.巴曙松巴塞尔新资本协议研究20039.樊欣.杨晓光操作风险管理的方法与现状[期刊论文]-证券市场导报2003(6)10.樊欣.杨晓光从媒体报道看我国商业银行业操作风险状况2003(06)11.樊欣.杨晓光操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[期刊论文]-系统工程2004(5)12.王廷科商业银行引入操作风险管理的意义与策略分析[期刊论文]-中国金融2003(13)13.张宏毅银行操作风险度量方法比较[期刊论文]-经济理论与经济管理2004(11)14.钟伟论跨国银行操作风险管理模型的新近进展[期刊论文]-学术月刊2004(10)15.魏海港商业银行操作风险的测度和监管方法[期刊论文]-新金融2002(8)16.皮智商业银行新的风险领域--操作风险[期刊论文]-农村金融研究2004(12)17.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheNewBaselCapitalAccord(TheThirdConsultativeDocument)200318.TheBostonConsultingGroupFromRisk-takertoRisk-manager200519.现代金融机构的风险管理体系及其运作发展趋势200320.王方宏商业银行操作风险管理初探[期刊论文]-海南金融2004(3)21.BaselCommitteeonBankingSupervisionTheQuantitativeImpactStudyforOperationalRisk(1-3)200422.ShihJimmy.AliSamadKhan.PatMedapaIStheSizeofanOperationalLossRelatedtoFirmSize?2000(01)23.钟伟.王元略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[期刊论文]-国际金融研究2004(4)24.宋亮银行风险量化和监测浮出水面200525.中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知200526.张吉光国内现状:各家国有商业银行风险存在三大缺陷200427.马克·洛尔.列夫·博罗多夫斯基.陈斌金融风险管理手册200228.李麟COSO内部控制整体框架[期刊论文]-金融会计2001(3)29.赵家敏.张倩银行操作风险计量与管理综合模型研究[期刊论文]-国际金融研究2004(8)30.DuncanWilson查看详情1995(12)31.钟伟.沈闻一新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架[期刊论文]-上海金融2004(7)32.ElenaAMedovaOperationalRiskCapitalAllocationandIntegrationofRisks200433.MirzaiBOperationalRiskQuantificationandInsurance200134.BaselCommitteeonBankingSupervisionSupervisoryGuidanceonOperationalRiskAdvancedMeasurementApproachesforRegulatoryCapital2003(07)35.滋维·博迪.亚历克斯·凯恩.艾化丁·马库斯投资学36.周效东.汤书昆金融风险新领域:操作风险度量与管理研究[期刊论文]-中国软科学2003(12)37.DanelssonJon.PaulEmbrechs.CharlesGoodhart.ConKeatingFelixMuennichOlivierRenaultHyunShinAnacademicresponsetoBaselⅡ200138.张吉光别再无视操作风险了2004(09)39.彭建刚现代商业银行资产负债管理研究200140.谢济全FSA对操作风险管理的政策建议及给我国的启示[期刊论文]-新金融2003(7)41.蒋东明.张维.熊熊.吴丽君商业银行操作风险的管理程序及其组织结构再造[期刊论文]-西安电子科技大学学报（社会科学版）2004(4)42.中国银行业监督委员会商业银行资本充足率管理办法200343.彭建刚.向实.王建伟内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响[期刊论文]-财经理论与实践2005(1)44.李宗怡.冀勇鹏我国是否应该建立显性存款保险制度[期刊论文]-国际金融研究2003(7)45.王旭东新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[期刊论文]-金融论坛2004(2)46.SatyenSangani满足巴塞尔协议要求.Oracle白皮书2003(12)相似文献(10条)1.期刊论文胡剑.李伟杰.HUJian.LIWei-jie商业银行操作风险量化研究理论综述-中国流通经济2009,23(9)操作风险是商业银行面临的一种非财务风险,在相当长的时期内对操作风险的定量研究起步较晚,应用普及性较差.本文在对操作风险理论进行综述的基础上,回顾了商业银行操作风险量化模型的发展沿革,对新巴塞尔协议中提出的模型及其最新进展进行了简要的评析.并提出我国商业银行应该根据自身的情况,选取适当的风险计量模型,对操作风险进行科学的计量和预测.2.学位论文罗杰中国商业银行操作风险研究：识别、归因与管理2007商业银行面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险以及操作风险。市场风险和信用风险很早就引起了商业银行的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理技术。操作风险虽然存在已久，但直到巴塞尔银行监管委员会出台的新巴塞尔资本协议正式提出了操作风险的概念、测算操作风险的方法和操作风险的监管资本要求后，操作风险管理才正式进入了国际银行业风险管理的视野。而中国的银行业在逐渐开放的竞争环境中，对于操作风险无论是认识还是管理上都处在刚起步阶段，要实现对中国商业银行操作风险的有效管理，必须解决中国商业银行操作风险的识别、归因与风险管理体系建设问题。本文充分借鉴国际上操作风险研究和实践的优秀成果，从比较研究学界及业界对操作风险界定的各种观点开始，介绍了目前国际上流行的操作风险主要计量方法，结合中国银行业实际，着重对中国商业银行操作风险的识别、归因和管理问题进行研究。在借鉴国际先进风险管理经验基础上，结合新巴塞尔资本协议的框架要求和我国银行业操作风险管理的现状对构建中国商业银行操作风险全面风险管理体系提出了七个方面的建议。本文着重对中国商业银行操作风险的识别、归因和管理进行研究，得出如下主要观点：1、对操作风险实行有效管理的前提是准确识别操作风险，鉴于国际上对操作风险研究起步较晚，有必要厘清操作风险的定义和分类。本文比较了各种组织和学者对操作风险的定义，总的看来，除去“市场风险和信用风险以外的所有风险都属于操作风险”这一与操作风险度量的自上而下法(Top-dOwnApproach)思路相对应的定义外，几乎所有定义都采用了风险来源的视角，强调内部操作，将未预期的外部事件也列入操作风险。但与巴塞尔委员会对操作风险的定义不同，这些定义不只包括操作或事件带来的损失，还将银行信誉、银行自身策略的失误也列入操作风险，不利于对操作风险的量化。因此，出于便于操作风险识别、量化和管理的目的，本文认为巴塞尔委员会给出的操作风险定义较好地概括了操作风险的内涵和外延，并以之为基础按四种不同的风险来源将操作风险相应分为四类，即操作流程的缺陷、人员因素、系统因素和外部事件，每一类别都涵盖具体的损失事件类型。巴塞尔委员会对操作风险的定义既使得该定义包含的内容更接近完整，又出于量化操作风险的考虑，排除了难以进行量化的策略风险和声誉风险，兼顾了操作风险的内涵和量化操作风险的可能性。2、巴塞尔委员会给出的七大类损失事件类型从技术层面很好的给操作风险事件进行了分类，得到了大型跨国商业银行的认可，但具体到中国的商业银行，由于制度层面的因素，巴塞尔委员会的操作风险分类树不适合中国商业银行实际情况，中国总体上不宜按照新巴塞尔资本协议的精细标准来分类。在结合制度层面与技术层面因素基础上，本文参照新巴塞尔资本协议中操作风险事件类别的定义，将中国商业银行操作风险分为七大类，其中“内部欺诈”(含“违规操作”、“金融腐败”两个子类别)和“违规错误”属于人员因素；“执行、交付和过程管理”可归为流程因素，与法律流程有关，在相当程度上也与人员因素相关；“系统漏洞”属于系统因素；“外部欺诈、“实物资产损失”则属于外部事件。3、运用上述分类，本文采集1994-2005年12年间94起中国商业银行操作风险事件进行样本分析，得出了中国商业银行操作风险事件的五大特点：一是支行发生操作风险事件最多，大部分操作风险事件集中在基层；二是国有商业银行操作风险事件最多；三是表面上看四大国有商业银行中中国银行操作风险事件最多，但实际上中国银行的资产质量最好，导出一个有待验证的假说：商业银行所受内外监管的力度与其曝光的操作风险事件数、资产质量正相关。四是中国商业银行操作风险事件的长期隐蔽性。五是从频数或损失额看，中国商业银行操作风险事件中内部欺诈最多，其次是内外勾结作案，再次才是外部欺诈；此外与系统漏洞有关的内部欺诈也明显较多。4、操作风险的一个主要来源是人为因素。人为因素成为操作风险的主要来源与制度环境紧密相关，特定的制度约束能最小化人为因素的负面影响，但某些制度环境下人为因素这一操作风险源会被放大；中国商业银行体系的操作风险在很大程度上就与制度背景相关。在获得贷款的竞争中非价格准则对价格准则的取代导致了交易费用升高，并且这类交易费用的升高不体现为银行收入的增加而是成为了租值消散。中国国有商业银行的大量不良贷款都不能算作信用风险导致的，而应归因于操作风险。5、中国商业银行体系操作风险高发的内在原因是操作风险管理机制的缺失。风险管理是一个动态的过程，风险管理框架包括风险管理环境、战略和政策设定、风险监测和识别、风险评估、内部控制、风险处置、风险报告和风险管理的持续改进机制，本文相应提出七条构建中国商业银行操作风险全面风险管理体系的建议，使风险管理能运用各种工具和技术，辅以共同的文化、绩效度量、行为激励约束方式等因素来共同优化流程。上述五个观点是本文竭力所要表达的，本文对中国商业银行操作的研究也主要是从识别、归因与管理三个角度进行的。从识别来说，在结合制度层面与技术层面因素基础上，提出了针对中国商业银行操作风险的新分类；从归因来说，从新制度经济学角度重新表述了中国商业银行操作风险之风险源；从管理来说，借鉴了国际先进商业银行全面风险管理的思路，为中国商业银行操作风险全面风险管理体系建设提出些许建议。本文抛砖引玉的尝试期望未来中国商业银行操作风险管理领域能打开新局面，形成统一的操作风险定义、普遍认同的衡量标准、公开获取的数据库、成熟的控制技术和软件，赢得行业和监管的重视，打造一套真正适